محتوای فایل دانلودی:
منابع ریسک
ریسک نوسان نرخ بهره
ریسک بازار
ریسک تورمی
ریسک تجاری
ریسک مالی
ریسک نقدینگی
ریسک نرخ ارز
ریسک کشور
انحراف معیار متداولترین معیار پراکندگی در طول جند دوره ، انحراف معیار است که انحراف هرمشاهده از میانگین حسابی مشاهدات را نشان می دهد و معیار معتبری برای اندازه گیری ریسک کلی دارایی است و نشان دهنده پراکندگی یا تغییرپذیری بازده دارایی است.
بتا( β ) معیار اندازه گیری ریسک سیستماتیک اوراق بهاداراست که به عنوان قسمتی از ریسک کلی نمی توان آن را ازطریق ایجاد تنوع کاهش داد یا از بین برد. بتا، معیار نسبی ریسک یک سهام با توجه به پرتفولیو بازار تمامی سهام هاست. به عبارت دیگر، بتا شیب خط رگرسیون است که بازده اوراق بهادار را با بازده اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می سازد.