دانلود مقاله مدل كلاسيك تورم در ايران،روش همگرايي

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
دانلود مقاله مدل كلاسيك تورم در ايران،روش همگرايي

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : 50 صفحه

قسمتی از متن :

تورم، همواره از شاخص‌هاي مهم اقتصادي قلمداد گرديده و نظرات مختلفي درباره آثار آن بر اقتصاد يك كشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر اين امر توافق دارند كه تورم شديد آثار جبران‌ناپذيري بر اقتصاد داشته و بايد كنترل گردد. در اين زمينه اقتصاددانان مكتب كلاسيك معتقدند كه تورم يك پديده پولي بوده و رشد نقدينگي عامل اصلي بروز آن مي‌باشد، بطوري كه، در بلندمدت، پول خنثي است.
در ميان اقتصاددانان كلاسيك، پولگرايان مكتب انتظارات عقلايي، كه به پولگرايان مكتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند كه عقلايي بودن انتظارات باعث مي‌گردد كه پول در بلندمدت خنثي بوده و حتي در كوتاه‌مدت نيز آن قسمت از پول كه رشد آن قابل پيش‌بيني باشد، خنثي خواهد بود. هدف اصلي اين مقاله، آزمون نظريه پولگرايان مكتب (II) است كه از روش حداكثر راستنمايي يوهنسن و جسيليوس استفاده گرديده كه، اين روش آزموني براي عقلايي بودن انتظارات است. نتايج آزمون يوهنسن نشان مي‌دهد كه رشد پول و تورم همگرا مي‌باشد.
همچنين، براي تلفيق روابط كوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحيح خطا استفاده گرديده و نتيجه مبين اين است كه 18 درصد عدم تعادل مابين تورم واقعي وتورم تعادلي، در هر دوره حذف و يا تعديل مي‌گردد. و ديگر اين كه معني‌دار بودن جزء تصحيح خطا دليلي بر رابطه بين رشد پول و تورم مي‌باشد. نتايج فوق براي حالتي كه از شاخص (CPI) براي محاسبه تورم استفاده مي‌گردد، تفاوت چنداني نداشت. در هر حال براي آزمون خنثايي پول از محدوديت‌هاي كاملاً مشخص و بيش از حد مشخص استفاده گرديده و معلوم شد كه پول در دراز مدت خنثي مي‌باشد.
در نهايت پيشنهاد شده است كه سياستگذاران اقتصادي، هنگام اتخاذ سياست‌هاي خويش، بايستي نقش عقلايي بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف ديگر، بانك مركزي نيز در هنگام اتخاذ سياست‌هاي پولي استقلال داشته و جبران كسري مالي دولت از طريق كانال‌هاي ديگري غير از افزايش نقدينگي صورت گيرد.

منابع
1. ابريشمي، حميد و محسن مهرآرا، تورم سياست‌هاي جبراني پولي و ارزي در اقتصادي ايران فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ، شماره 7 تابستان 77، صص 72-47.
2. بانك مركزي جمهوري اسلامي، حساب‌هاي ملي ايران، اداره حساب‌هاي اقتصادي، سالهاي مختلف
3. جلالي نائيني، احمد رضا و رضا شيوا، سياستهاي پولي، انتظارات عقلايي توليد و تورم مجموعه سياستهاي پولي (2)، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، پژوهشكده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. بهار 79. صص 268-235.
4. ختائي، محمود و معصومه دانه كار، آثار رشد پولي قابل انتظار و غير قابل انتظار، مطالعه موردي: اقتصاد ايران طي سالهاي 1369-1350، مجموعه سياستهاي پولي (2)، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، پژوهشكده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. بهار 79، صص 220-195.
5. ختائي، محمود و ناصر قديمي‌نيا، كارايي سياست‌هاي پولي براساس فرضيه انتظارات عقلايي مطالعه تطبيقي كشورهاي صادركننده نفت و آسياي شرقي مجموعه سياستهاي پولي (2)، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، پژوهشكده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. بهار 79، صص 80-60.
6. طيب ‌نيا، علي، تئوريهاي تورم با نگاهي به فرايند تورم در ايران، انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، چاپ اول. پاييز79.
7. كميجاني اكبر و محمدرضا منجذب، آزمون توهم پولي بر اساس نظريه انتظارات عقلايي در اقتصادي ايران، مجموعه سياستهاي پولي (2)، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، پژوهشكده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. بهار 79، صص 180-155
8. مجموعه اطلاعاتي، سري زماني آمار حسابهاي ملي، تهران، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور اقتصادي دفتر كلان. 78
9. Amitabha. De and B. Santanu., (1996), Inflation theory policy, MacMillan India limited.
10. Barro, R. J., (1977), Unanticipated money growth and unemployment in the United States, Jounal of Political Economy 67.
11. __________, (1978), Unanticipated money out put and price in the U.S, Journal of Political Economy 86.
12. Cagan, P., (1956), The monetary dynamics of hyperinflation, M. Friedman, ed, Studies in the quantity theory of money, (University of Chicage Press, Chicago).
13. Campbell, J. Y. and R. F. Shiller., (1988), Interpreting cointegrated models, Jounal of Economics Dynamics and Control 12.
14. Dadkhah, K., (1985), The inflationary process of the Iranian Economy, International Journal of Middle East Study 17.
15. Diba, B.T and H. L. Grossman., (1988a), Explosive rational bubbles in stock-prices?, American Economic Review 79.
16. __________,(1988b), Rational inflationary bubbles, Journal of Monetary Economics 21.
17. Dickey, D. A and W. A. Fuller., (1979), Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Jounal of the American Statistical Association 74.
18. __________, (1981), Likelihood ratio statistics for auto- regressive time series with a unit root, Econometrica, 55.
19. Engle, R. F and C. W. J. Granger., (1987), Cointegration and error correction, Oxford University Press, New york.
20. __________, (1991), Long-run econometric relationship. Oxford University Press, New york.
21. Fischer Douglas and J. I. Brenstein, (1978), Monetary theory and demand for money, Martin Robertson & Co. Ltd.
22. Frisch H, . (1983), Theory of inflation, Cambridge University Press.
23. Granger, C. W. J., (1983), Cointegrated variables and error correction models, UCSD Discussion Paper.
24. __________ (1988), Some Resent development in a concept of causality, Journal of Econometrica 59.
25. Granger C. W. J and P. Newbold, (1986), Forecasting economic times series, Academic Press, Now York.
26. Hamilton J. D. and C. H. Whiteman, (1985), The observable implication of self fulfilling expectations, Jounal of Monetary Economics 16, 353-73.
27. Ikani, Azizollah., (1983), The dynamics of inflation in Iran, Netherland: Tiburg University Press.
28. Imad A. Mossa., (1997), Testing the long-run neutrality of money in a developing economy, the case of India, Journal of Development Economics 53.
29. Johansen, S and K. Juselius., (1990), Maximum likelihood estimation and inference on cointegration – with application to the demand for money, Oxf. Bull. Econ. State 52.
30. Johansen. S., (2000), Modeling of cointegration in the vector autoregressive models, Economic Modeling 17.
31. __________ (1988), Statistical analysis of the cointegration vector, Journa of Economic Dynamics and Control 12.
32. (1992), Determination of cointegration rank in the presence of a liner trend, Oxf. Bull, Econ. State 54.
33. Lucas, R. E. (1972a), Expectations and the neutrality of money, JET, 4.
34. __________ (1973), Some international evidence on out put inflation trade off, American Economic Review 84.
35. Mishkin, F. S., (1982), Does anticipated monetary policy matter? An econometric investigation, Journal of Political Economy 90.
36. Muth, J. F, (1961), Rational Expectations and the theory of price movements, Econometrica 29.
37. Perron P., (1990), Testing for a unit root in a time series with a change mean, Journal of Business and Econometrics 33.
38. Pesaran. M. H and B. pesaran., (1997), Working with microfit 4: an interactive introduction to econometrics, Oxf. Uni. Press.
39. Price Simon and Nasim Anjum., (1999), Modeling inflation and demand for money in Pakistan, cointegration and the causal structure, Econ. Modeling 16.
40. Sargent, T. J and N. Wallace., 1973, Rational Expectations and the dynamics of hyper inflation, I E R 14.
41. __________ (1975), Rational expectations, the optimal monetary instrument the optimal money supply rule, J P E 83, 241-54.